大家好，小信来为大家解答以上问题。蒙特卡洛模拟法的步骤，蒙特卡洛模拟很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
1、 解决问题的步骤如下：1。根据提出的问题构造一个简单适用的概率模型或随机模型，使问题的解对应一些特征(如概率、均值、方差等。)模型中的随机变量。所构建模型的主要特征参数应与实际问题或系统一致。2.根据模型中各随机变量的分布，在计算机上生成随机数，从而达到一个模拟过程所需的足够数量的随机数。通常先生成均匀分布的随机数，再生成服从某种分布的随机数，才能进行随机模拟测试。3.根据概率模型的特点和随机变量的分布特征，设计和选择适当的抽样方法，对每个随机变量进行抽样(包括直接抽样、分层抽样、相关抽样、重要抽样等。).4.根据建立的模型，进行仿真测试和计算，得到问题的随机解。5.对模拟测试结果进行统计分析，给出问题的概率解，估计解的精度。
2、 投资组合模拟
3、 假设有五种资产，它们的日收益率(%)分别是0.0246 0.0189 0.0273 0.0141 0.0311，它们的标准差分别是0.9509 1.4259，1.5227，1.1062。1.0877的相关系数矩阵是1.0000 0.4403 0.4735 0.4334 0.6855 0.4403 1.0000 0.7597 0.7809 0.4343 0.4735 0.7597 1.0000 0 0.6978 0.7809 0 0.6978 0 0.6978 0 0.0000000000005 289
4、 % run . mexpreturn=[0.0246 0.0189 0.0273 0.0141 0.0311]/100；%预期收益Sigmas=[0.9509 1.4259，1.5227，1.1062，1.0877]/100；%标准差相关度=[1.0000 0.4403 0.4735 0.4334 0.6855 0.4403 1.0000 0.7597 0.7809 0.4343 0.4735 0.7597 1.0000 0 0.6978 0.46799.0800000000005 %相关系数expcov=corr2cov (sigmas，correlations)；%协方差StartPrice=100%初始价格NumObs=504NumSim=2；RetIntervals=1；num massets=5；%开始模拟randn('state '，0)；RetExact=portsim(ExpReturn，ExpCov，NumObs，RetIntervals，NumSim)；Weights=ones(NumAssets，1)/NumAssets；PortRetExact=zeros(NumObs，NumSim)；对于i=1:NumSim PortRetExact(:i)=RetExact(:I)* Weights；endPortExact=ret 2 tick(PortRetExact，repmat(StartPrice，1，NumSim))；plot(PortExact，'-r ')；
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